おはこんばんにちわ🎵
この記事では個別銘柄や市場全体の両方で日本取引所グループをメインとして様々なところからデータが出ているところがあります。
それらを紹介し、市場の状態を分析するために必要なものをリスト化してみました。
よろしくお願いいたします。
ここでは相場に臨む際でのデータを使った分析のために必要なところをまとめてみたものになります。
星詠れいは株に関しては2024年の7月からスタートであり、
まだまだ勉強中の身であることをご了承ください。
曲がったこと、汚いことが大嫌いです。ご了承ください。
株式取引に関連する総合まとめは以下のサイトで紹介させていただいています。
興味があればこれらも見て頂けると幸いです。
また、余りにも目につく悪質なことが見受けられますので、こちらも注意喚起として、記載します。
見ておいたほうがいいでしょうが、それは各自それぞれの判断にお任せ致します。
個別銘柄においても市場状態においても両方とも言えることですが、現在の需給状態というのは大切なものになってきます。
需給によって株価が決まることは多いですし、投資家達への心象にも大きくつながってくるものとなってくるので、こういうデータというのは機関投資家やヘッジファンドなどは必ず見ている可能性は高いと思います。
個人投資家たちもこれらのデータを駆使して分析して、相場に臨むというのも大切なものになってくるのではないかなと重い、様々な要素についてまとめてみた感じになります。
それぞれにおいて、情報が出るタイミングについてもまとめてみましたので是非参考にしてみて下さい。
元々の公開元となる場所も記載し、それらを元にしてテーブルデータ化、グラフ化したものがいくつかの各サイトに存在するのでこれらも併せて紹介していきます。
| データ名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 貸借取引残高（日証金） | 日程：当日 時間：19:00～21:00頃 | 日本証券金融株式会社｜日証金貸借取引残高 |
| 空売り残高 | 日程：当日 時間：17:00頃 | 日本取引所グループ｜空売りの残高に関する情報 |
| 個別銘柄信用取引残高 日々公開銘柄 | 日程：当日 時間：16:00 | 日本取引所グループ｜信用取引残高等 |
| 信用取引に関する規制等 | 日程：当日 時間：16:00 | 日本取引所グループ｜信用取引に関する規制等 |
| 銘柄別信用取引週末残高 | 日程：毎週第2営業日（火曜日） 時間：16:30 | 日本取引所グループ｜信用取引残高等｜ 銘柄別信用取引週末残高 |
| 貸株残 | 日程：毎週第4営業日（※１） 時間：15:30 | 日本証券業協会｜株券等貸借取引状況（週間） |
| 空売り比率 | 日程：当日 時間：17:00 | 日本取引所グループ｜空売り集計 |
| 投資部門別売買状況 | 日程：毎週第4営業日（※１） 時間：15:30 | 日本取引所グループ｜投資部門別売買状況 |
| 評価損益率 | 日程：毎週第2営業日（火曜日） 時間：16:00 内容：信用取引現在高 （一般信用取引・制度信用取引別） | 日本取引所グループ｜信用取引残高等｜ 信用取引現在高(一般信用取引・制度信用取引別) |
| 評価損益率 | 日程：毎週第3営業日（水曜日） 時間：15:00 内容：信用取引現在高 | 日本取引所グループ｜信用取引現在高｜ 信用取引現在高 |
| 裁定取引残高 （裁定取引） | 日程：毎営業日 時間：16:00頃 前々営業日分のデータ | 日本取引所グループ｜裁定取引 |
| 裁定取引残高 （プログラム売買） | 日程：毎週第３営業日 時間：16:00頃 先週分のデータ | 日本取引所グループ｜プログラム売買 |
※１（通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し）
こちらでは個別銘柄においてどこから情報が出てくるかを記載してみました。
毎日更新する分については、『貸借取引残高（日証金）』『空売り残高』『個別銘柄信用取引残高』『信用取引に関する規制等』が挙げられます。
その他にもあるかもしれませんが現状知っているのはこれらだけになります。
それぞれについて書いていきます。
なお、『個別銘柄信用取引残高』『信用取引に関する規制等』に関しては頻繁に見るものではないため、別途切り分けて書いています。
| 貸借取引残高（日証金） | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ 速報 | 日程：当日 時間：19:00～21:00頃 | 日本証券金融株式会社｜日証金貸借取引残高 |
| 元データ 確報 | 日程：翌日 時間：11:30～16:00頃 | 日本証券金融株式会社｜日証金貸借取引残高 |
こちらでは毎日夕方以降に当日の『融資残』と『貸株残』の数量が見れるところとなります。
『貸株残』は基本的には信用売り（空売り）の数量が見れます。
『融資残』は基本的には信用買いの数量が見れます。
これによって毎日の信用取引の増減がどのように変化しているかも確認することが可能です。
また、逆日歩もここの数量によって発生するかしないかも関わっているので、この公表によって逆日歩の値段を知ることはできませんが、貸株残が融資残より超過すると逆日歩が発生する可能性があると考えておきましょう。
【株｜🏦証券用語📗】貸借取引残高（日証金）とは？｜制度信用売買チェック
| 空売り残高 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 毎営業日午後5時00分を目処にデータを掲載しています。 日程：当日 時間：17:00頃 | 日本取引所グループ｜空売りの残高に関する情報 |
| 空売りネット | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 空売りネット |
| 機関投資家のあしあと | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 機関投資家のあしあと｜詳細空売り |
| 機関投資家のあしあと | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 機関投資家のあしあと｜空売り |
こちらでは毎日更新される分の情報です。
空売り残高はヘッジファンド等が空売りをした際に0.2%以上の空売りをした場合は報告が必須となります。
発行済株式総数の0.2%以上の空売り残高があるお客様は、約定日の翌々営業日の午前10時までにA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を証券会社を通じて取引所に報告する義務があります。
そのうち0.5%以上に関しては空売り残高情報に記載されるようになります。
実際に記載されるようになるには約定日から2営業日後の空売り報告の時です。
これはタイムラグが有るので注意して下さい。
【株｜🏦証券用語📗】空売り残高とは？｜空売り残チェック
松井証券のスマホアプリでは「個別銘柄の出来高・売買代金の内訳が、当日中にわかる」という便利な機能が備えられています。
これは、当日の売買の内訳を確認することで、個別銘柄の株価変動要因をより詳細に分析できます。
また、これまで把握が困難だった機関投資家による空売りの約定を、当日中に把握することが可能となります。
次に東証全銘柄の信用残を当日中に確認することが可能となっています。
信用買いと信用売り、空売りの全てがチェック可能となっています。
この情報がどこから出るかというと、日本取引所グループ傘下の株式会社JPX総研が提供するデータから出ています。
これを東証売買内訳データと言いますが、これは非常に便利であり、ぜひ松井証券の口座を開いて毎日チェックしてみてもいいかもしれません。
ちなみに更新時間は当日の18:30頃である場合が多いようです。
【株｜🏦証券用語📗】東証の売買内訳データとは？｜松井証券アプリ
| 銘柄別信用取引 週末残高 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：毎週第2営業日（火曜日） 時間：16:30 | 日本取引所グループ｜信用取引残高等｜銘柄別信用取引週末残高 |
こちらでは各銘柄の先週末時点における信用取引の残高を公開しているものになります。
基本的には火曜日に公開され、先週分の増減を確認することが可能です。
信用買いと信用売りの数値がどの程度増減したかによっては今後のチャートで起こり得る可能性の高いものが予想されるので、持ち銘柄であればよくチェックしておくといいでしょう。
【株｜🏦証券用語📗】銘柄別信用取引週末残高とは？｜信用残高チェック
| 貸借取引状況 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：毎週第4営業日 （通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し） 時間：15:30 | 日本証券業協会｜株券等貸借取引状況（週間） |
こちらでは各銘柄の先週末時点における株券等貸借取引状況を公開しているものになります。
正確には貸株残の確認に使われる事が多いです。
ここでは『貸株残高』『借入残高（自己）』『借入残高（転貸）』の3種類が存在します。
日証金が公開している『貸借取引残高（日証金）』とは異なる定義なので注意が必要です。
『貸株残高』は機関投資家などが証券会社を通じて借り入れて、その証券会社から市場売却された数量となっています。
実際には信用売り（空売り）をしているのと同じ意味合いなので確認しておくのがいいでしょう。
【株｜🏦証券用語📗】株券等貸借取引状況（週間）とは？｜貸株残チェック
これらの情報はIR BANKでの『信用取引及び貸借取引の状況』でまとめて情報が記載されます。
基本は火曜日の夕方に更新されると思って下さい。
その後に貸株残だけが木曜日の夕方に更新されていきます。
なのでIR BANKで更新されるようになるのは週末の金曜日の朝とかのあたりになるのではないでしょうか。
| IR BANKでの情報 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 信用取引情報 | 日程：毎週第2営業日（火曜日） 時間：16:30 報告は先週分 | 銘柄別信用取引週末残高から |
| 貸借取引状況 | 日程：毎週第4営業日 （通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し） 時間：15:30 報告は先週分 | 株券等貸借取引状況（週間）から |
| 信用取引及び貸借取引の状況 | 日程：毎週第4営業日以降の可能性が高い 時間：15:30以降の可能性が高い 報告は先週分 | 信用取引情報＋貸借取引状況の日付が揃ってから なので貸借取引状況が更新されてからアップデート |
もしIR BANKでの更新が遅ければ、こちらの「機関投資家のあしあと」にて確認が可能です。
こちらでは、注目が集まった特定の銘柄にのみに発生するものになるので通常チェックすることはあまりないかもしれません。
例えば、株価が上昇してデイトレードなどで信用売買が増えてきたりした場合にこちらが開示されるようになるといった形です。
信用取引が加熱しているから一旦冷却するために信用取引を制限するようJPXから開示するようなものばかりです。
| 個別銘柄信用取引残高 日々公開銘柄 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：当日 時間：16:00 | 日本取引所グループ｜信用取引残高等 |
| 機関投資家のあしあと | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 機関投資家のあしあと｜日々公表信用銘柄 信用取引 |
増担保規制の他、信用取引が特に多い銘柄に関しては日々公開することで取引への注意を喚起するものとなっています。
毎日、売り残と買い残の数値が出るようになるので、売り残が増えすぎた時は踏み上げられる注意が必要となってきます。
日々公開銘柄というのは信用規制が入った銘柄だと思って下さい。
詳しい条件については以下のとおりとなっています。
日本取引所が実施する
①信用取引の規制措置銘柄
②「日々公表銘柄」
③「特別注意銘柄」
④不明確情報等
により注意喚起の対象となった銘柄のうち当取引所が必要と認めた銘柄等に加えて、
日本証券金融（株）が実施する
⑤貸株注意喚起銘柄
⑥貸株申込制限措置銘柄（実施後6ヶ月以上経過を目安として除外）
について、毎日の信用取引残高をその翌営業日に公表しています。
| 信用取引に関する規制等 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：当日 時間：16:00 | 日本取引所グループ｜信用取引に関する規制等 |
| 機関投資家のあしあと | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 増担保規制解除への道 |
| Finance | ⇧におなじ、またはそれ以降 | Finance｜増担保規制 |
こちらでは増担保規制の規制理由の掲載と、他のサイトでは解除日数（予定）を記載しているものとなります。
増担保規制は信用規制が入った銘柄ということなので取引が少なくなり、出来高が抑えられる可能性が高いものになります。
| 信用取引に関する規制等 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：当日 時間：16:00 | 銘柄公示情報（振替株式等） |
こちらではワラントなどで新規株式が追加された時に確認できるサイトです。
ワラントで新株を発行したらここで追加された株式数を見ることが可能です。
こちらはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はこれが存在していることはわかっています。
証券会社間での貸株を行うために、貸株金利を設けているというものです。
個人投資家からは貸株ボーナスや信用買いで証券会社名義となって、その株を使って個人投資家の信用売りや機関投資家の空売りのために使われるといったことがあります。
でも、その証券会社名義の対象銘柄の持ち株がなくなったら、どこか別の証券会社から株を借りてこないといけません。
その際に使われるのがこの外資系貸株レートというものになります。
【株｜🏦証券用語📗】外資系貸株レートとは？｜機関の貸株金利チェック｜貸株レンディング市場
こちらでは市場全体に関わるデータとなります。
これによって市場の動向がわかるようになっています。
毎日更新される分に関しては空売り比率が該当します。
| 空売り比率 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 毎営業日午後5時00分を目処にデータを掲載しています。 日程：当日 時間：17:00 | 日本取引所グループ｜空売り集計 |
| ストックブレーン | ⇧におなじ、またはそれ以降 | ストックプレーン｜空売り比率 |
| 投資の森 | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 投資の森｜空売り比率 |
空売り比率に関しては、個人投資家やヘッジファンドの信用売りや空売りについて当日の取引の結果どのくらいの量がされているかをデータとして公表しているものになります。
空売り比率は割と信頼性は高く、翌日の動きについては高い確率で比例する動きになっている事が多いです。
ただし、特殊な相場状況となっている場合はこれに限りません。
大暴落の可能性が高い相場の時などは信頼性がなく、すべての投資家がパニックを起こしている状況となっているからです。
【株｜🏦証券用語📗】空売り比率とは？｜これからの動きの予測
| 評価損益率 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 松井証券 | 日程：毎営業日 時間：18:00頃 | 松井証券｜投資指標（松井証券店内） |
松井証券のスマホのアプリに限って、毎日の信用評価損益率が見れる場所があります。
松井証券店内での売買に限ってのものになってしまうので、規模としては小さいのかも知れません。
それでも日本におけるネット証券口座の開設ランキングでは上位にいるほど人気ではあるので、ある程度の目安にはなりやすいと思います。
これは松井証券の口座を開設しておく必要があります。
そして、グロースに関しては信用口座も開設する必要がありますので、信用取引をしないことを前提とした口座開設をしておいてグロースの信用評価損益率もチェックするといった使い方もできると思います。
参考に口座開設数を以下のサイトで紹介されているようなので確認してみて下さい。
一番の大手であるSBI証券と楽天証券の口座数の1/10~1/5くらいは開設されているようです。
ちなみに投資家たちは複数の証券会社で開設していることが多いことも考慮すると、それなりの人数がSBI証券と松井証券の口座を開いていると思います。
毎週更新される分に関しては、投資部門別売買状況と評価損益率が該当します。
投資部門別売買状況に関しては、直接のデータから公表がされています。
評価損益率に関しては直接のデータはなく、信用取引の関連データから独自に算出されたデータを使用している形となっているようです。
| 投資部門別売買状況 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：毎週第4営業日 （通常は木曜日、 祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し） 時間：15:30 | 日本取引所グループ｜投資部門別売買状況 |
| トレーダーズ・ウェブ | ⇧におなじ、またはそれ以降 | トレーダーズ・ウェブ｜投資部門別売買状況 |
| ストックブレーン | ⇧におなじ、またはそれ以降 | ストックブレーン｜投資部門別売買状況 |
| 株式マーケットデータ | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 株式マーケットデータ｜投資部門別売買状況（現物と先物） |
投資部門別売買状況というのは、それぞれの大口投資家の動きについて金額と株数がデータとして公表されているデータとなっています。
海外投資家や国内の大口の機関投資家、事業法人の自社株買いの状況、クジラなどの動向が見れるデータとなっていますので見ておくのもいいでしょう。
【株｜🏦証券用語📗】投資部門別売買状況とは？｜プロの機関投資家の考えを読む
| 評価損益率 | 日程と時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ ver1 | 日程：毎週第2営業日（火曜日） 時間：16:00 内容：信用取引現在高（一般信用取引・制度信用取引別） | 日本取引所グループ｜信用取引残高等｜信用取引現在高(一般信用取引・制度信用取引別) |
| 元データ ver2 | 日程：毎週第3営業日（水曜日） 時間：15:00 内容：信用取引現在高 | 日本取引所グループ｜信用取引現在高｜信用取引現在高 |
| 日経新聞 | 日本経済新聞社では当取引所が毎週第３営業日に公表している「信用取引現在高」の数値を用いて「２市場買残の評価損益率」を紙面にて独自に算出し公表しています。 | 日本経済新聞社 |
| 松井証券 | 日程：毎週第3営業日 時間：18:30 | 松井証券｜投資指標（松井証券店内） |
| トレーダーズ・ウェブ | 前週までの2市場信用残高の更新 日程：毎週第2営業日までに 信用評価損益率のデータの更新 日程：毎週第3営業日までに | トレーダーズ・ウェブ｜信用残の推移 |
| ストックブレーン | 日程：毎週第３営業日以降？ | ストックブレーン｜信用評価損益率 |
評価損益率は、信用取引における信用買いの量によってグラフが変化してきます。
割と高い精度で底打ちや天井を示すことが多いかなという印象があります。
これによって次の相場での株価の動きについてある程度予測することが出来ますが、あくまでも100%そうなるわけではなく、高い確率でこうなりやすいと考える程度となると思います。
【株｜🏦証券用語📗】信用評価損益率とは？｜プロの機関投資家の考えを読む
| タイトル | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 元データ | 日程：毎営業日 時間：16:00頃 前々営業日分のデータ | 日本取引所グループ｜裁定取引 |
| 元データ | 日程：毎週第３営業日 時間：16:00頃 先週分のデータ | 日本取引所グループ｜プログラム売買 |
| 空売りネット | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 空売りネット｜裁定取引残高の推移 |
| IR BANK | ⇧におなじ、またはそれ以降 | IR BANK｜裁定残高 |
| nikkei225fut | ⇧におなじ、またはそれ以降 | Copyright nikkei225fut.jp｜裁定取引株数残高 |
| 株式マーケットデータ | ⇧におなじ、またはそれ以降 | 株式マーケットデータ｜裁定取引 |
【株｜🏦証券用語📗】裁定取引残高とは？｜アービトラージ取引
| 曜日 | 発表時間と内容 |
|---|---|
| 月曜日 | なし |
| 火曜日 | 【16:00】市場：評価損益率（先週末時点取引高） 【16:30】銘柄：銘柄別信用取引週末残高 |
| 水曜日 | 【15:00】市場：評価損益率（現在時点現在高） |
| 木曜日 | 【15:30】市場：投資部門別売買状況 【15:30】銘柄：貸株残 |
| 金曜日 | なし |
祝日であれば次の営業日
様々な各指標を知りうる限りを出してきました。
これらを駆使しててでも相場の現状を知っておいても損はないと思います。
使えるツールはぜひ使いましょう。
空売り比率と信用評価損益率なんかみんな見てないよね？
株式取引 まとめ
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トンピンさんのポストを基本にして、株に関連する全ての出来事を勉強中の身です。
市場の健全化にひとつの助けとなれば幸いです。
よろしくお願いします。
株についても追加で書き始めてみました。
よければ、拡散とポストをお願いします！
